Leandro Guerra
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💻 Formando a nova geração quantitativa, na prática!
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Sim, agora você tem um web app para:
1- Calcular a Volatilidade Implícita;
2- Calcular a prob. da zona de preços de um ativo no vencimento da opção;
3- Calcular a prob da zona de preços de um ativo em 12 meses.
Acesse, é gratuito e sempre será.
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Há 20 anos eu estava no limbo da minha vida. Ganhando um salário mínimo trabalhando como caixa em uma papelaria na zona leste de São Paulo. O dono da loja disse que eu jamais entraria em uma universidade, que era a decisão que tive na época ao deixar o seu negócio.
Para minha
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@MatInvest1
Mercado nenhum é saturado para quem é bom. Acima da média da curva, a concorrência é bem baixa.
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Tenho o prazer de anunciar que meu pacote Python "OM Quant Fin" agora está disponível para download via pip ou
Meu objetivo é ter um pacote Python moderno para análise quantitativa de negociação para tornar sua vida quantitativa mais fácil e precisa.
No
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@MatInvest1
Não é estranho. O Ocidente dominou a tecnologia, inovação, filosofia, moral e muitas outras coisas que fizeram despontar o desenvolvimento econômico. Tamanho de população não é sinônimo de qualidade.
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@nikolas_dm
Só pelo fato de um senador estar indeciso nesta situação, já não merece mais votos.
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@FariaLimaElevat
Seus efeitos de verdade não começaram. O PIX é só um esquenta para o pior que está por vir: Moeda Digital do Banco Central, vulgo Real Digital. Todos estarão tão acostumados com o PIX que nem vão perceber o perigo.
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Estou desenvolvendo os principais métodos quantitativos do Outspoken Market no
@tradingview
. Já estão prontos:
1 - OM Trend: seguidor de tendência sem lag;
2 - OM iFat: detector de anomalias e fat tails;
3 - OM Vol: o equivalente do VIX, mas individual a cada ativo.
E serão
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Estou escrevendo um novo artigo para investigar a reversão à média nos mercados. Estes são os resultados para uma janela de 4 em 4 meses no dólar. Um pouco menos da metade do tempo ele reverte.
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Oficialmente agora sou também professor de Risk Management no programa de mestrado da Escola Europeia de Economia!
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Faz um tempo que eu queria gravar um vídeo sobre dopamina, mas aí encontrei este vídeo da @ anete.guimaraes
Depois farei um vídeo sobre a dopamina no nosso contexto, mas acho que com essa explicação vocês já pegarão o princípio.
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@karinamichelin
Eles não querem um capitalismo sustentável. Eles querem um corporativismo e poder, controle absoluto de tudo. O capitalismo sustentável sempre existiu e não vem deles. É só ver a taxa de reflorestamento de países que atingiram o pico de desenvolvimento econômico, apenas para dar
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Talvez o ponto que eu mais insista em minhas aulas é: concentre-se e especialize-se apenas em 1 coisa. Se você for muito disciplinado, podem até ser 2. É uma questão bioquímica.
Nossa atenção e energia não são infinitas. Logo, o montante X que você tem delas, se dividido por 5
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@Chief117Br
Ele é o sujeito mais narcisista da internet. Acha que ele vai admitir que errou? A vaidade dele não permite.
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@MatInvest1
Você pode enviar Bitcoin via SMS, satélite (blockstream) ou frequência de rádio. Se ainda nenhuma dessas estiverem disponíveis, significa você tem problemas maiores do que o falso dilema de ter ouro ou Bitcoin.
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Eu vi o Tetra, vi o Penta, vi o 7x1 e vi o Japão passar em 1º em um grupo com Espanha e Alemanha.
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Falta apenas 1 mês para o tradingview deixar eu publicar gratuitamente os principais indicadores do Outspoken Market…
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@revistaoeste
O homem vestido de mulher que venceu o concurso de miss. Essa é a verdade. O resto é delírio coletivo.
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Em um fascinante encontro entre a visão computacional e a engenhosidade humana, esta máquina foi projetada para otimizar o exato ponto em que uma bola atinge um eixo bidimensional, mantendo-a em constante movimento. Guiado por um algoritmo de otimização, o sistema trabalha
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@derflecha
Ele é um narcisista. E não entendo como é que dão toda essa relevância para ele. Tem que ser ignorado. Ele é um ser irrelevante.
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O meu artigo do OM S&D foi aceito no Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science e será publicado depois da minha apresentação na 3rd International Conference on AI/ML, Data Science and Robotics, em Roma!
Este é o caminho: Scientia, Veritas et Libertas!
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Dia 07/08/2023, além do $VIX eu comecei a desenvolver modelos quantitativos para o mercado de apostas de futebol. O tal trading esportivo. Superando meus pré-conceitos, me dediquei e debrucei horas diárias perseguindo o estado da arte, tal qual faço com qualquer atividade que me
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Isto é finanças quantitativas. Do contrário, estão te vendendo gato por lebre, principalmente quando querem te fazer acreditar que AT é modelagem matemática.
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@gleisi
Outra fake news? O acionista majoritário é o governo. Você está ameaçando a democracia, tirando os dividendos do governo, que podem ser revertidos para os mais pobres. Ou você prefere prejuízo na Petrobras, o que ameaçaria também os milhares de trabalhadores desta empresa?
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@ivanildoiii
Inflação que virá no mandato do próximo presidente também. Aí eles dirão “olha só”!
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Pronto. Na próxima aula do OMNP ensinarei a criar seu Python Package do zero. E também aproveito o momento para iniciar o projeto de ter um package bem mais completo para finanças quantitativas. Este é apenas um exemplo e nas próximas versões trarei muitas outras funcionalidades
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É isso o que fazemos quando calculamos a convolução entre duas funções!
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A bicho, vão tomar no cú. A picaretagem é infinita. Estelionato puro.
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Estamos em níveis baixos de volatilidade para inúmeros ativos.
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É hoje!
Aulão de Probabilidade e Estatística para leigos - às 14h de Brasília!
Nesta super aula gratuita, vou mostrar tudo aquilo que a escola e a faculdade não tiveram a capacidade de te ensinar. Mais fácil do que você imagina.
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Pessoas, agora é oficial.
Estou contratando uma nova pessoa para o meu time. Tem permissão para viver em Roma? Fala italiano? Candidate-se!
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É fascinante. Quanto mais você pesquisa, mais você acha alguma coisa, algum padrão. E as odds falam com você. Perceba neste gráfico um nítido padrão (que os entendidos de opções vão lembrar do reverse iron butterfly) que existe entre alguns momentos das odds. Faz análise de dados
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3ª aula que eu ministro esta semana para o MBA da XPE. 3 turmas diferentes.
Para mim as aulas começam às 23:00 e vão até às 00:30.
Não existem atalhos na vida. Trabalho, trabalho e trabalho!
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Me perguntaram qual é a grande crítica da ciência atual. Para listar algumas:
- Virou seita, não se pode contestar. E isto fere o coração do método científico;
- A super especialização na ciência causa miopia. Tantas vezes se vai ao médico e se o assunto não é “dá área”, ele não
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Simples, para saber de cabeça.
Curta, salve e compartilhe.
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A direita é burra, sem liderança. Dá toda a munição necessária para a esquerda ter os seus motivos justificados.
Lula e Xandão abrirão esta noite hoje um vinho sorrindo e dirão:
“Não achávamos que seria tão fácil e tão rápido.”
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Uma pergunta frequente que recebo é sobre o teste de robustez de um modelo. Existem vários, porém o mais robusto dos testes de robustez é o bootstrapping. Aqui está o resultado de um modelo para o milho. Parece bem decente. Mas é robusto? Como ele variaria se os dados usados
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Há 7 anos eu produzo conteúdo na internet. A maioria pessoas ainda confunde fato com opinião. Como a maioria tem uma para tudo, quando falamos de fatos elas não sabem distinguir. Porque elas não querem aprender. Querem o viés da confirmação e estar certas.
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Aeeeee, finamente 20mil inscritos no canal do Outspoken Market!
Muito obrigado mesmo a todos ❤️
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Eu consegui!
Este é o resultado, já descontado dos custos operacionais, de um modelo de reconhecimento de imagem aplicado ao índice da bolsa brasileira, com redes neurais convolucionais. As entradas são os candles de uma janela de X dias e o alvo é o movimento do dia seguinte.
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Média de retorno por trade (em %) do meu modelo do $VIX. Bela trajetória apesar do abril difícil.
2022
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1 23.25
2 -10.44
3 6.68
4 10.37
5 3.63
6 8.31
8 8.74
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Hoje dei uma palestra no Experian Vision Turkey em Istanbul sobre Generative AI e o quê de fato é útil em todo esse barulho a respeito desta tecnologia.
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Junto com o modelo do OMQS, hoje eu decidi também disponibilizar o modelo de VIX. Para quem tiver acesso e oportunidade de operar o contrato futuro de VIX, contínuo ou não, esta é a única ferramenta que você irá precisar. O lançamento do OM Quant Services será agora em março.
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Na humildade que sempre prevalece. Quando eu falo que vou fazer algo, eu não desisto. E, no jargão popular, “deu bom”. E vou começar a ser mais marqueteiro: “Tranding Quant Esportivo - OM”.
Bet de R$10 por jogo, sem redimensionar, nem nada. 426 jogos, sai de R$10 reais a
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Monte Dei Paschi di Siena. 6 séculos de banco. E mais um cliente que acabo de prestar consultoria de risco de crédito e plataforma de analytics. Dia histórico.
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@Ricamconsult
Como as pessoas adoram mandar na vida dos outros, não? Cada compra o tanto que quiser de cada coisa e ninguém tem que se meter nisso. Ainda mais para parecer virtuoso.
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Ah, a internet…dando voz aos idiotas desde 1995 (primeiro uso da internet comercial no Brasil).
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Uma das coisas mais maravilhosas que já vi e fiz foi conseguir registrar Saturno com um simples Gosky e um celular. É emocionante.
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Segurança da informação é coisa séria. Proteja seus dados e sua privacidade.
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Volatilidade é uma coisa bem mais fácil de modelar. Este é o resultado, já out of sample, da volatilidade realizada da
#BOVA11
. Alvo em 10 dias, importantíssimo para quem faz operação estruturada com opções. Estou trabalhando em uma forma de colocar isto como uma função genérica
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Reflexão quantitativa: o canto da sereia do mercado é tentar encontrar os topos e fundos. Alguns acham difícil, mas relativamente não é a tarefa mais complicada do mercado. Veja o gráfico abaixo. Um indicador - não necessariamente forward looking mas pelo menos sem lags - que usa
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O grande lançamento da história das finanças e trading quantitativo no Brasil está muito perto! Ainda em março trarei o serviço a vocês. Nunca mais você será subjetivo nas suas decisões e fará tudo de modo muito simples!
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As taxas de juros são o grande motor da máquina de fluxo de dinheiro no mundo. O resto, perto disto, é brincadeira de criança.
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Eu desenvolvi uma rede neural, no Excel mesmo (o louco bicho), e tive um resultado excelente, similar ao da Cadeia de Markov.
A cadeia de markov está relativamente validada, mas a rede neural agora será validada com os próximos jogos que eu monitorarei. Vamos ver como ela se
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O preço retorna à média ou a média”retorna” ao preço?
Bem, depois de anos de estudos, a pergunta que eu sempre me fiz tem uma resposta que eu julgo satisfatória.
O meu indicador A é a resposta. E estará disponível na próxima aula do OMNP, semana que vem.
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VXBR, o VIX brasileiro está disponível a partir de hoje. Essa é a segunda melhor notícia do ano (todos sabem que a melhor é o lançamento do OMQS)!
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Este cara é extremamente perigoso. Jovem, fala bem, autoritário, arrogante e mais à esquerda do que o Ortega. Só ainda não teve oportunidade de ter poder. Ainda.
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Programei o OMQS (uma versão mais simples, porque sei pouco de pine script) no Trading View e adicionei também o stop por volatilidade.
Este é o exemplo do ativo sintético PETR4/BOVA11
Fica uma pintura!
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Hoje é o aniversário do OMS&D, que é a segunda melhor ideia que eu já tive no mercado.
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Faltam apenas 53 inscritos para o meu canal do YouTube bater 20.000
Uma ajuda de vocês indicando é muito bem-vinda! Obrigado
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Long e Short por cointegração é legal, ótima introdução ao universo quantitativo. Como exemplo, usando 252 dias de janela, você namora este par (Mediobanca e Intesa San Paolo). Opa, cointegrou e deu entrada! 1/7
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Eu, 2013, ensinando educação financeira do Centeo de Apoio ao Deficiente Visual em
São Paulo.
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To learn a bit more about Deep Learning for Natural Language Processing
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@RafaelMingone
@FariaLimaElevat
Perigo de o governo estar apenas a um click de confiscar o dinheiro que ele quiser, quando quiser, pelo motivo que quiser. Ah, lembrando que governo ruim não respeita leis.
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Desonestidade criminosa. Vocês viveram para ver esses cretinos falarem que deflação é ruim e que pleno emprego é pior para o mercado. Filhos da puta mesmo!
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High Frequency Trading!
A velocidade é rainha e milissegundos podem fazer toda a diferença!
As estratégias de HFT contam com computadores poderosos e algoritmos avançados para executar um grande número de ordens em frações de segundo. Ao capitalizar as pequenas diferenças de
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Um dos erros mais repetidos por analistas quant é ter variáveis com valores absolutos. Uma popular é o True Range.
Qual é o problema?
Conforme o preço se movimenta, você perde referência de escala. O modelo não captura o que pode ser relevante. Use razões sempre! Isto não é
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Uma vez me perguntaram o que de fato é momentum. E o que lemos nos livros de trading é quando o ativo está seguindo uma direção específica. Aí existem um monte de indicadores furados para tentar indicar isso. Mas, matematicamente, o que de fato é momentum?
É quando temos
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Sim, o Matemática na Prática está de volta. Amanhã às 15h de Brasília temos aula ao vivo sobre a teoria dos conjuntos.
Agende!
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Sem discutir a política econômica em si, aproveito o momento para falar sobre uma habilidade que poucos tem: criar boa visualização de dados. Fiz uma pequena modificação no gráfico mostrado pelo governo durante a apresentação do "arcabouço fiscal".
Visualização de dados é
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Compra fresca em BBDC4 realizada no fechamento de ontem. O grande desafio de fazer trading é ter paciência e esperar a situação se desenvolver. Nosso primeiro instinto é óbvio: querer que o ativo siga a favor da posição imediatamente. Só que o mercado é um movimento aleatório com
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Machine Learning traz inúmeros benefícios para a sociedade. E a notícia é que vc ñ precisa + se preocupar se é uma caixa-preta.É possível explicar de uma maneira transparente a um ser humano.
Este foi o tema da minha palestra na ACCIS Conference em Bruxelas, Banco Central Belga.
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Sejam bem-vindos ao serviço do OM para apostas esportivas que vai revolucionar o mercado. E já no lançamento teremos uma aula ao-vivo, gratuita, onde explicarei como funciona o sistema e - claro - uma super aula sobre trading esportivo!
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Está acontecendo, bem debaixo dos olhos de vocês. E os isentões pensam “não importa política, meu trabalho me enriquece”, ou “não adianta fazer nada, é tudo igual”. E a política te fode!
Cobrem os senadores para votar contra o Dino. É o mínimo que você pode fazer.
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ChatGPT tirado do ar na Itália.
Quem usou, usou.
Arrivederci.
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Por isso eu defendo o ensino de programação nas escolas. Aí você não fica burro desta forma. E pena que escola não corrige caráter também.
Olá
@LulaOficial
O
@AndreJanonesAdv
me avisou no privado e tive q abrir o Google pra acreditar.
Se trata de um erro algorítmico, mas é inaceitável. “Coroação” não é uma palavra errada ou de rara pesquisa.
Google dará explicações? Corrigirá? Sem o PL, não são obrigados a nada.
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A disciplina não é um ato, mas um hábito. Não é uma batalha, mas uma jornada. Não é sobre estar certo, mas sobre crescer. E mais tarde, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados.
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Fucking finally. Após inúmeros dias trabalhando no modelo de imagem do
#Ibov
, que recebe a imagem dos candles como entrada e calcula a probabilidade de alta ou baixa no dia seguinte, os resultados começaram a ficar bem positivos. Parece pouco retorno? É, mas todo começo é assim
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Decidi aplicar o iFat - índice de fat tail - na renda fixa. Lindo!
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