yoshiso
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これは豆知識なのですが、MAE,MSE,MAPEで精度評価してる株価予測系の論文は99%+ゴミなので、即座に投げ捨てていいです。
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Binance Launchpad戦略ポロリ: Launchpad非開催時にBNB-PERPをL/BNB限月先物をS、開催ギリギリにポジションをクローズ。BNB-PERPはヘッジ需要で平時はFRがほぼ０なので金利コスト掛からない。Launchpad需要で限月先物はコンタンゴする。両方先物使ってるのでレバを利用できる。NFA。
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インタビュー受けたので気になる方はどうぞ。ポロリは無いよ？
botterのよしそ氏
@yoshiso44
に、botの運用手法やbotをはじめた経緯などについて伺いました。
botの運用により8ヶ月で1万ドルを1,000倍に botter・よしそ氏 1/3
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次の仮想通貨バブルが来たら~~~したいと言ってる人が多いですが、明らかに今の状態がバブルです。覚えておきましょう。まぁこれもいつまで続くかは分かりませんが。
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仮想通貨に雑に当てたら単一特徴量でSR=2,APR120%の上下当て戦略が出来た。詰めればまだまだ上がりそう。どうやらマーケットにかかわらず普遍的かつ強力で独立性の高いアノマリーだったようで、ここ数年で一番の驚き。まだ自分の知らないことがこの世界にはたくさんあるようです。面白いなあ。
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今年はbotで稼いだお金を数社のスタートアップにエンジェル投資して消費しました。これぞ社会貢献！ということで引き続きやって行きたいと思いますので来年もよろしくお願いします。
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仮想通貨botterアドベントカレンダー17日目です。
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そういえばABCD Forecastの論文いつのまにか見れるようになってた
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僕の過去TL漁ってる方がちょいちょい��そうですが、手当たり次第に論文の再現実装をしてもうまく行くことはほとんどないです。どちらかというと自分のモデルに対する仮説をしっかり持つことが一番重要。自分が強く確信することじゃないとどうせ深堀りしないでしょう？DYOR
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BTCUSDで説明するLongとShort: Longは損失が出た時にドル建てでポジが小さくなるので、自動的に損切してるに等しい。Shortは逆にドル建てでポジがどんどん大きくなるので自動的にナンピンしてるに等しい。これが売りは命までと言われる理由。
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いろいろデータを分析してたら今年アルトコインのパフォーマンスが振るっていない本質的な原因が分かったかも。これはなかなか強力なエッジになりそう。
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流動性低めのアルトにデカいポジ組むと、店長に板操作されて高FR支払いかつExit用の板も遠くに引かれるリスクが高すぎるので参入やめておくことにします。
MMが分散してないと実質ノミ業者相手にしてるのと変わらねえなという本質に気がついてしまった。
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仮想通貨botter Advent Calender 16日目の記事です。
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最近はウォレットに本物のUSDCを送り付ける攻撃が流行ってるみたいなので注意ですね。1USDCをテスト送金したら1USDCが３つのアカウントから送られてきてなぜか200%の利益が出ました()
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やっぱり天井でおれは悲しいよ
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米株版も同じ上下当て戦略作ったんだけど相変わらず強すぎると僕の中で話題に。ほんとにこれリークしてないよなぁ？
仮想通貨に雑に当てたら単一特徴量でSR=2,APR120%の上下当て戦略が出来た。詰めればまだまだ上がりそう。どうやらマーケットにかかわらず普遍的かつ強力で独立性の高いアノマリーだったようで、ここ数年で一番の驚き。まだ自分の知らないことがこの世界にはたくさんあるようです。面白いなあ。
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最後のインタビュー記事です
botterのよしそ氏
@yoshiso44
に、ほかのbotterと比較した際のエッジやエッジを維持するために取り組んでいることなどについて伺いました。
「ディープラーニングとマーケット予測、リスク管理周りの技術が他のbotterと比較してのエッジ」botter・よしそ氏 3/3
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プレシードラウンドにて出資させていただきました。大きなポテンシャルを持つチームと洗練された効率的なプロトコルだと思います。Next Pendleの立ち位置としてこれから出てくるプロダクトから目は離せません。
7/ The end game is here
We've raised funding for Napier DAO to realize the full potential of Curve ecosytem. We are grateful for the support from the industry's best, spanning across founders, core contributors, and DeFi experts.
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おまえら仮想通貨のことゴミだと言ってるけど、$BTCとか$ETHとか普通に資産としての価値あるし、$SOLだって高速でトランザクションも速い。ていうか$XRPだって実際に使ったら取引所送金で便利だよ。$BNBなんかdappsたくさんあって楽しいし、$ASTRもマーケが上手い。
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ポジション取りが完璧すぎてわろた
そういえば経済崩壊前にETF上場が来るリスクに耐えられなくなったので、週頭にBTCを買っておきました。代わりに米株ショートを入れてヘッジすることにした。
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お話して来ました
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２つ目の記事
botterのよしそ氏
@yoshiso44
に、失敗した取引やbotの初心者がよく犯すミスなどについて伺いました。
「条件を組み合わせて複雑にすればするほどアウト・オブ・サンプルではパフォーマンスが劣化する」botter・よしそ氏 2/3
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これはその仮想通貨版の新モデル。取引頻度が非常に長いので比較的デカロット張れるんだが？？？勝ったなガハハ。現行モデルと完全に別アルファ依存なので並列稼働でシャープももっと上がる。
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必死こいて株式のモデルを悩みに悩んでシャープの低い年利20%を作っている一方、何もしなくても脳死かつ高シャープで達成できる仮想通貨市場。株のモデリングつらい😂
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投資パフォーマンスの安定性は、独立したアルファの数x独立した試行回数を最大化するほど改善するので、最近は常にこの数式を最大化することを考えています。
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mmボットみたいな短期の戦略のPnLがきれいなのは１日の間にものすごい数の独立した試行回数を稼げるから。大きい金額を運用しようとすればするほどポジションの回転にコストと時間が掛かるので、大きいファンドでは試行回数を稼ぐのが難しくなってきます。
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Napierのllama raceがとうとう始まりましたね。ここにリファコードを置いておくので、無事暴落を回避できた人はここから入ってNapier盛り上げましょう。
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真のアルファは、誰もやってないことをやることなので、あのチュートリアルは本当にただのチュートリアル。あとは、自分だけが出来て他の誰も出来ないことを探す旅に出るのです。
リッチマン先生のMLボットチュートリアル、
確かにすぐに利益出すのは難しいだろうし、実用に耐えるMLスキルも一朝一夕じゃ身につかないだろうし（自分も持ってない）、競合も多いし他により効率的に収益化する方法がたくさんあるだろうけど、
とりあえず入り口としてやってみてもいいのでは と思う。
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そういえば経済崩壊前にETF上場が来るリスクに耐えられなくなったので、週頭にBTCを買っておきました。代わりに米株ショートを入れてヘッジすることにした。
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AMMの流動性提供はボラティリティをショートするポジションと等価なので、uniswapのプールを使うことでimplied volatilityを計算できる。頭良い。これのヒストリカルデータ作りたいな。
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今この瞬間にStableDiffusionとその発展にリスク取れるのに投資できない人はセンスない。あれ以上破壊的イノベーションの条件満たしてるプロダクトはここ数年レベルで見た事ないよ。期待値高すぎて話にならない。
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プログラミング始めた頃は１日12時間くらいコード書くことを2,3年くらい継続してた。RoRチュートリアル3周写経して暗記したり、dockerリバースエンジニアリングして、手動でlxcコンテナ作ってネットワークやらlinuxの基礎を勉強しました。
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強botterに結構会ってきた中で一つ大きな共通点があるんだけど、そもそも元から本業でも強い人が多い。強い人は何をやっても強い。Rosさんの記事見てもわかるけど、もともと強くない人が頑張っても勝ち目が本当に薄いんだよなぁ。
#bot
は儲からないからやめた方がいい
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為替の戦略を２つを今持ってるマクロと株の戦略ポートフォリオ群に組み入れた結果、シャープレシオも上がり、MaxDDも1%以下になった🎉APR12%MaxDD1%はだいぶ安心して運用できるラインに来てる感がありますね。Ensemble is All You Need.
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先月は株モデルを、テストロットで回してほぼ負けなしで4㍉位。かなりモデルに自信が出てきたので今月は本ロット移行しようと思います。仮想通貨/株どっちも月次S確保できそうなので収益分散で高シャープ美味しい。
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単一ファクターのみエクスポージャーを取ったLS戦略の日次収益積み上げ。その他ファクター/セクターエクスポージャーをほぼ0に制約してるのでピュアなファクタリターンの分布を眺めてる。やはりリバーサルとモメンタムは常に効くが、依存してると2020-2021で壊滅する。
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そういえば昨日話題に上がったんだけど、ドル円下げ予想で長期でショート打つなら円ヘッジの米債を買った方が良い可能性もある。ショートの金利払いを米債の金利支払いである程度相殺できる、ドル下落局面はおそらく金利下落局面であり、米債が上がる。金利周りのリスクには要注意ですが。NFA。
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リリース後まだDD無く１日１㍉生活を継続してる。
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一級バブル判定師として生きていこうと思います。
次の仮想通貨バブルが来たら~~~したいと言ってる人が多いですが、明らかに今の状態がバブルです。覚えておきましょう。まぁこれもいつまで続くかは分かりませんが。
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店長のポジ履歴を監視しているが、店長のエッジはやはりMM部分にあり在庫にはないので、店長のポジを何も考えずにミラトレとかしちゃうと非常に痛い目にあう可能性が高い。
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今週のマケデコの資料を固めた。新NISAに向けてということで、長期投資的な観点でポートフォリオの構築に役立つデータを眺める会にしました。株/債券/Goldとインフレや金利動向の関係性を直近50年のデータで可視化します。初心者向けになってしまったのはご容赦をば。
今週のマケデコ、なんとか資料完成してきました。
・新NISA開始後の市況
・新NISA×JQuants APIでできること
・新NISAでの個別株戦略の立案
・データ分析による月次モデル構築の勘所
ポロリあるお！
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right-tailedな戦略探索中。こんな雑な取引戦略でも、特徴量さえ良ければ期待値大きくプラスになる。あとはリスク管理したらいいやつ。
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為替バスケットの戦略もできたけどこんなの運用できたらまじで俺マ億やんけ。嘘くさすぎるのでもっかいコード見直すか。。。
任意の通貨のシグナルも出せそうなので計算中。一つ一つの通貨だと弱いので、明日は為替の戦略をポートフォリオとして評価して運用可能性を検討する。
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年利200%+で最大DD５％程度にリスクコントロールできたのでprodリリース準備する。12月以降の低ボラ期でも収益性が落ちていないのが++。キャパシティがそれなりに大きいモデルにしてはRRRはまぁまぁいい方か。
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クリプト世界のデータを見てる限りはそんな感じ。あとはETFのフローがどれだけ上値を引っ張れるのか？という感じ。
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元々スタートアップでバリバリにやっていたこともあり、今後も継続して年間10-20k$くらいの予算感でスタートアップへのエンジェル投資を行いたいなと思っているところです。気になる方はご一報いただけると相談に乗れるかもしれません。
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使わないエッジ情報を横流ししたりbotコンサルしてました。来年も生き残りたい。
アングラなBotter忘年会お疲れ様でした。
今年はよく生きのびました
来年は半減期！稼ぎましょう！
今年のお土産は流行語大賞ドスケベネイキッドショートステッカーです
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オンチェーン上で石油とガスのエクスポージャー持てるのアツいね
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良いユーザー体験を作るためには早いチェーンである必要があり、そのためのエクストリームな解決策を提案してるMegaETHはイケてるよね。ブロックタイム<1msということはMMが厚い板を提供できることにもつながるし、ついに流動性/速度の両方でCEX並みの体験が実現できるのではと楽しみ。
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優しい話をするか、ディープな話をするのか相談しましたが、どこでも聞ける初心者向けの話なんてみんな期待してないだろ！ということで振り切ることにしました。楽しみにしててね！
本日のマケデコAMAですが、ガチンコで分析やモデリングの話をしようということになっています。
初級者の方は付いてくるだけで精一杯かもしれませんが、その感覚だけでも是非とも触れて頂きたいと思います。ポロリきっとあるお！
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